Již dříve zde bylo divadlo Teatro Ducale, které však v roce 1776 zničil požár. Nové divadlo bylo postaveno na místě, kde dříve stával kostel Santa Maria della Scala. Odtud divadlo získalo svůj název.
Divadlo mělo více než 3 000 míst k sezení rozmístěných v šesti patrech lóží a nad nimi dvě "loggione" neboli galerie. Divadlo má velmi velké jeviště. Peníze na stavbu byly získány prodejem "palchi" (lóží) bohatým šlechticům a dalším bohatým lidem v Miláně. V "platea" (hlavním patře) nebyla žádná místa k sezení a diváci se na ně dívali vestoje, podobně jako dnes v Royal Albert Hall na Proms. Na orchestr bylo dobře vidět, protože nebyl v orchestřišti jako dnes.
Nad lóžemi měla La Scala vždycky galerii, kde se mohli dívat i lidé, kteří nejsou tak bohatí. Ta je tam dodnes. Říká se jí loggione. Někteří lidé v loggione, známí jako Claque, jsou známí tím, že divoce tleskají, pokud se jim zpěvák líbí, nebo hlasitě bučí, pokud se jim nelíbí. Během historie La Scaly se tak často dělo kvůli podplácení nebo vydírání.
La Scala byla původně osvětlena 84 olejovými lampami umístěnými na stropě (palcoscenico) a dalšími tisíci lampami ve zbytku divadla. Pro případ, že by někdy začalo hořet, bylo několik místností naplněno stovkami kbelíků s vodou. Později byly olejové lampy nahrazeny plynovými. V roce 1883 bylo zavedeno elektrické osvětlení.
Budova byla renovována v roce 1907. Poté měla stejně jako dnes 2 800 míst k sezení. V roce 1943, během druhé světové války, byla La Scala těžce poškozena bombardováním. Byla obnovena a znovu otevřena 11. května 1946, kdy se konal skvělý koncert pod taktovkou Artura Toscaniniho se sopránovým sólem Renaty Tebaldi.