Před vznikem knížecího státu vládla Kašmíru říše Durráni, kterou pak za vlády Ranjita Singha ovládli Sikhové. Během sikhské vlády bylo Džammú tributárním státem sikhské říše v oblasti Paňdžábu, ale po smrti jeho rádži Kišóra Singha, Dógra, v roce 1822 byl jeho syn Gulab Singh uznán sikhy za jeho dědice. Ten pak začal své království rozšiřovat.
Jako vládce Džammú Gulab Singh převzal Bhadarwah a poté Kishtwar. Ovládnutí Kishtwaru znamenalo, že Singh získal kontrolu nad dvěma cestami vedoucími do Ladaku, což mu umožnilo převzít kontrolu nad tímto územím. Přestože zde byly velké potíže kvůli horám a ledovcům, podařilo se Dogrům pod vedením Gulab Singhova důstojníka Zorawar Singha dobýt celý Ladakh.
O několik let později, v roce 1840, vpadl do Baltistánu generál Zorawar Singh, zajal rádžu ze Skardu, který se postavil na stranu Ladakhů, a zmocnil se jeho země. Následujícího roku (1841) se Zorawar Singh pokusil vpadnout do Tibetu, avšak kvůli zimnímu počasí a tím, že byl napaden Tibeťany. Spolu s téměř celou svou armádou zahynul.
V zimě roku 1845 vypukla válka mezi Brity a Sikhy. Gulab Singh zůstal neutrální až do bitvy u Sobraonu v roce 1846, kdy se stal důvěrným poradcem sira Henryho Lawrence. To mu umožnilo získat pro sebe půdu - veškeré kopcovité nebo hornaté území na východ od Indu a na západ od řeky Ravi.
Samotný Kašmír nebylo pro mahárádžu snadné ovládnout. Maharadžova armáda musela bojovat s Imámem-ud-dínem - sikhským guvernérem. Imám-ud-dínovi pomáhali Bambové z údolí Jhelum. Podařilo se jim porazit Gulab Singhova vojska poblíž Šrínagaru a zabít Wazira Lakhpata. Imám-ud-dín se však později nechal sirem Henrym Lawrencem přesvědčit, aby přestal bojovat, a Kašmír přešel bez dalších bojů do rukou nového vládce.